کوواریانس یک ابزار آماری است که از برای تعیین رابطه بین حرکت دو قیمت دارایی استفاده می شود. هنگامی که دو سهم تمایل به حرکت با هم دارند، آنها دارای یک کوواریانس مثبت هستند. هنگامی که آنها معکوس حرکت می کنند، کوواریانس منفی است.
کجا کواریانس استفاده می شود؟
کوواریانس در تئوری پورتفولیو برای تعیین اینکه چه دارایی هایی در پورتفولیو گنجانده شود استفاده می شود. کوواریانس معیاری آماری از رابطه جهت دار بین دو قیمت دارایی است. تئوری مدرن پورتفولیو از این اندازه گیری آماری برای کاهش ریسک کلی یک سبد استفاده می کند.
باید از کوواریانس یا همبستگی استفاده کنم؟
به زبان ساده، وقتی متغیرها در مقیاس‌های مشابه هستند، باید از ماتریس کوواریانس استفاده کنید و زمانی که مقیاس‌های متغیرها متفاوت است از ماتریس همبستگی استفاده کنید.
کوواریانس نمونه برای چه استفاده می شود؟
کوواریانس نمونه برای قضاوت در مورد پایایی نمونه به عنوان تخمین‌گر مفید است و همچنین به عنوان تخمینی از ماتریس کوواریانس جامعه مفید است.
کوواریانس با مثال چیست؟
کوواریانس معیار میزان تفاوت دو متغیر تصادفی با هم است. این شبیه به واریانس است، اما در جایی که واریانس به شما می گوید چگونه یک متغیر واحد تغییر می کند، کوواریانس به شما می گوید که چگونه دو متغیر با هم متفاوت هستند.
