چه کسی تابع همبستگی خودکار را اختراع کرد؟

2024 نویسنده: Elizabeth Oswald | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2024-01-13 00:06

1 پاسخ. اولین مرجع برای همبستگی خودکار که می توانم پیدا کنم مربوط به Udney Yule است، آماردان بریتانیایی که در میان دیگر دستاوردهای قابل توجه، روش Yule-Walker را برای تقریب تابع همبستگی خودکار جزئی با استفاده از خودکار توسعه داد. تابع همبستگی.

کدام تابع برای همبستگی خودکار استفاده می شود؟

تابع همبستگی خودکار (ACF) تعریف می کند چگونه نقاط داده در یک سری زمانی به طور متوسط با نقاط داده قبلی مرتبط هستند (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). به عبارت دیگر، شباهت خود سیگنال را در زمان‌های تاخیر مختلف اندازه‌گیری می‌کند.

فرمول خودهمبستگی چیست؟

تعریف 1: تابع همبستگی خودکار (ACF) در تاخیر k، با ρ_k نشان داده می شود، یک فرآیند تصادفی ثابت به عنوان ρ _{تعریف می شود. k}=γ_k/γ₀ که γ_k=cov(y _i، y_i+k)برای هر i. توجه داشته باشید که γ 0 _{واریانس فرآیند تصادفی است. واریانس سری زمانی s}0 _{است. نمودار r}k _{در برابر k به عنوان همبسته شناخته می شود.}

اقتصاد سنجی خودهمبستگی چیست؟

همبستگی خودکار نمایشی ریاضی از درجه شباهت بین یک سری زمانی معین و نسخه عقب افتاده خود در بازه های زمانی متوالی است.

چرا همبستگی خود را محاسبه می کنیم؟

خودهمبستگی یک روش آماری است که برای سری های زمانی استفاده می شودتحلیل و بررسی. هدف اندازه گیری همبستگی دو مقدار در مجموعه داده های مشابه در مراحل زمانی مختلف است. است. اگر مقادیر موجود در مجموعه داده‌ها تصادفی نباشند، خودهمبستگی می‌تواند به تحلیلگر کمک کند مدل سری زمانی مناسبی را انتخاب کند.